R Notebook

library(here)
library(janitor)
library(stringr)
library(readxl)
library(kableExtra)
library(tidyverse)

Rutas

raw_data <- here("data", "raw")
interim_data <- here("data", "interim")
processed_data <- here("data", "processed")

Cargando datos

datos = readRDS(paste0(processed_data, "/datos_tasa_EDA.Rds"))
datos_long = readRDS(paste0(processed_data, "/datos_tasa.Rds"))

#quitar palabara plazo para visualizar mejor
datos$plazo<-gsub(" plazo","",datos$plazo)
datos$plazo<- factor(datos$plazo,levels = c("Corto", "Mediano","Largo" ))

head(datos)

Exploracion de datos

##Exploración de las curvas

Exploracion por plazo

datos %>% 
  group_by(plazo) %>% 
  summarise(tasa_prom = mean(tasa_percent),
            tasa_mediana = median(tasa_percent),
            tasa_min = min(tasa_percent),
            tasa_max = max(tasa_percent),
            tasa_sd = sd(tasa_percent))

`summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)

datos %>%
  ggplot(aes(x = plazo, y = tasa_percent, fill = plazo)) +
  geom_boxplot()+
  stat_summary(fun=mean, geom="point", shape=20, size=3, color="red", fill="red") +
  scale_fill_brewer(palette = "Dark2") +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Tasas por plazo")

NA
NA
NA

Claramente, a mayor plazo mayor es el promedio y mediana de los rendimientos.

datos %>%
  ggplot(aes(x = anno, y = tasa_percent, fill = plazo)) +
  geom_boxplot()+
  stat_summary(fun=mean, geom="point", shape=20, size=3, color="red", fill="red") +
  scale_fill_brewer(palette = "Dark2") +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Año") +
  ggtitle("Tasas por plazo y año")+
  facet_grid(~plazo)

NA
NA
NA

Al ver las tasas por plazo y año se observa con mas detalle que el 2018 y 2019 fueron los años con mayores tasas en todos los plazos. El 2020 en cambio tiene las mas bajas y a corto plazo es el que tiene las mas bajas de todo el periodo analizado.

datos %>%
  ggplot(aes(x = trimestre, y = tasa_percent, fill = plazo)) +
  geom_boxplot()+
  stat_summary(fun=mean, geom="point", shape=20, size=1, color="red", fill="red") +
  scale_fill_brewer(palette = "Dark2") +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Trimestre") +
  ggtitle("Tasas por plazo y año")+
  facet_grid(plazo~anno)

NA
NA
NA

datos %>%
  ggplot(aes(x = mes, y = tasa_percent, fill = plazo)) +
  geom_boxplot()+
  stat_summary(fun=mean, geom="point", shape=20, size=0.5, color="red", fill="red") +
  scale_fill_brewer(palette = "Dark2") +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Mes") +
  ggtitle("Tasas por plazo y año")+
  facet_grid(plazo~anno)

NA
NA
NA

Exploración por curvas

##Curvas por año

datos %>%
  filter(plazo=="Corto") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de rendimientos por año - Corto Plazo")+
  facet_grid(~anno)

datos %>%
  filter(plazo=="Mediano") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de rendimientos por año - Mediano Plazo")+
  facet_grid(~anno)

  


datos %>%
  filter(plazo=="Largo") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de rendimientos por año - Largo plazo")+
  facet_grid(~anno)

Para el corto y mediano plazo, al ver las curvas por año se aprecia que de los años 2017 al 2019 se tienen las tasas mas altas. Las tasas del 2020 son más bajas.

##Curvas por mes

datos %>%
  filter(plazo=="Corto") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de rendimientos por mes - Corto Plazo")+
  facet_grid(~mes)

datos %>%
  filter(plazo=="Mediano") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de rendimientos por mes - Mediano Plazo")+
  facet_grid(~mes)

  


datos %>%
  filter(plazo=="Largo") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de rendimientos por mes - Largo plazo")+
  facet_grid(~mes)

##Curvas por trimestre

datos %>%
  filter(plazo=="Corto") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de rendimientos por trimestre - Corto Plazo")+
  facet_grid(~trimestre)

datos %>%
  filter(plazo=="Mediano") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de rendimientos por trimestre - Mediano Plazo")+
  facet_grid(~trimestre)

  


datos %>%
  filter(plazo=="Largo") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de rendimientos por trimestre - Largo plazo")+
  facet_grid(~trimestre)

Curvas por semana

datos %>%
  filter(plazo=="Corto") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de tasas por semana - Corto Plazo")

datos %>%
  filter(plazo=="Mediano") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de tasas por semana - Mediano Plazo")

  


datos %>%
  filter(plazo=="Largo") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de tasas por semana - Largo plazo")

Curvas por año y trimestres

datos %>%
  filter(plazo=="Corto") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de rendimientos por año y trimestre - Corto Plazo")+
  facet_grid(trimestre~anno)

datos %>%
  filter(plazo=="Mediano") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de rendimientos por año y trimestre - Mediano Plazo")+
  facet_grid(trimestre~anno)

  


datos %>%
  filter(plazo=="Largo") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de rendimientos por año y trimestre - Largo plazo")+
  facet_grid(trimestre~anno)

Curvas por año y mes

datos %>%
  filter(plazo=="Corto") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de rendimientos por año y mes - Corto Plazo")+
  facet_grid(mes~anno)

datos %>%
  filter(plazo=="Mediano") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de rendimientos por año y mes - Mediano Plazo")+
  facet_grid(mes~anno)

  


datos %>%
  filter(plazo=="Largo") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = tasa_percent, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(0,15)+
  ylab("Tasas") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Curvas de rendimientos por año y mes - Largo plazo")+
  facet_grid(mes~anno)

Variabilidad y volatilidad

Variabilidad

• Plazos por fechas

datos2<-datos %>% 
  group_by(semana_rango) %>% 
  mutate(tasa_ant=lag(tasa_percent,1),
         variab=log(tasa_percent/tasa_ant))

datos2 %>%
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = variab, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(-0.001,0.03)+
  ylab("Variabilidad") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Variabilidad curvas de tasas por semana - Todos los plazos")

datos2 %>%
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = variab, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(-0.001,0.03)+
  ylab("Variabilidad") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Variabilidad curvas de tasas por semana - Todos los plazos")+
  facet_grid(~anno)

datos2 %>%
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = variab, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(-0.001,0.03)+
  ylab("Variabilidad") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Variabilidad curvas de tasas por semana y plazo")+
  facet_grid(~plazo)

datos2 %>%
  filter(plazo=="Corto") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = variab, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(-0.001,0.03)+
  ylab("Variabilidad") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Variabilidad curvas de tasas por semana - Corto Plazo")+
  facet_grid(~anno)

datos2 %>%
  filter(plazo=="Mediano") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = variab, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(-0.001,0.03)+
  ylab("Variabilidad") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Variabilidad curvas de tasas por semana - Mediano Plazo")+
  facet_grid(~anno)

datos2 %>%
  filter(plazo=="Largo") %>% 
  ggplot(aes(x = plazo_en_anos, y = variab, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0, 10, 1))+
  ylim(-0.001,0.03)+
  ylab("Variabilidad") +
  xlab("Plazo") +
  ggtitle("Variabilidad curvas de tasas por semana - Largo Plazo")+
  facet_grid(~anno)

NA
NA

Volatilidad

• Plazos por fechas

General

#volatilidad por semana
datos4<-datos3 %>% 
  group_by(semana_rango,fecha,semana,mes,trimestre,anno,GRP) %>% 
  summarise(
    desv=sd(variab,na.rm = TRUE)
  )

`summarise()` regrouping output by 'semana_rango', 'fecha', 'semana', 'mes', 'trimestre', 'anno' (override with `.groups` argument)

#volatilidad por semana
datos4<-datos3 %>% 
  group_by(semana_rango,fecha,semana,mes,trimestre,anno,GRP) %>% 
  summarise(
    desv=sd(variab,na.rm = TRUE)
  )

`summarise()` regrouping output by 'semana_rango', 'fecha', 'semana', 'mes', 'trimestre', 'anno' (override with `.groups` argument)

datos4 %>%
  ggplot(aes(x = GRP, y = desv, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  ylim(-0.00001,0.01)+
  ylab("Volatilidad") +
  xlab("") +
  ggtitle("Volatilidad curvas de tasas por semana - Todos los plazos")

datos4 %>%
  ggplot(aes(x = GRP, y = desv, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  ylim(-0.00001,0.01)+
  ylab("Volatilidad") +
  xlab("") +
  ggtitle("Volatilidad curvas de tasas por semana - Todos los plazos")+
  facet_grid(~anno)

#Volatilidad por plazo
datos5<-datos3 %>% 
  group_by(semana_rango,fecha,semana,mes,trimestre,anno,plazo,GRP) %>% 
  summarise(
    desv=sd(variab,na.rm = TRUE)
  )

`summarise()` regrouping output by 'semana_rango', 'fecha', 'semana', 'mes', 'trimestre', 'anno', 'plazo' (override with `.groups` argument)

datos5 %>%
  ggplot(aes(x = GRP, y = desv, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  ylim(-0.00001,0.01)+
  ylab("Volatilidad") +
  xlab("") +
  ggtitle("Volatilidad curvas de tasas por semana y plazos")+
  facet_grid(~plazo)

datos5 %>%
  filter(plazo=="Corto") %>% 
  ggplot(aes(x = GRP, y = desv, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  ylim(-0.00001,0.01)+
  ylab("Volatilidad") +
  xlab(" ") +
  ggtitle("Volatilidad curvas de tasas por semana - Corto Plazo")+
  facet_grid(~anno)

datos5 %>%
  filter(plazo=="Mediano") %>% 
  ggplot(aes(x = GRP, y = desv, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  ylim(-0.00001,0.01)+
  ylab("Volatilidad") +
  xlab(" ") +
  ggtitle("Volatilidad curvas de tasas por semana - Mediano Plazo")+
  facet_grid(~anno)

datos5 %>%
  filter(plazo=="Largo") %>% 
  ggplot(aes(x = GRP, y = desv, color = as.factor(fecha))) +
  geom_line() +
  scale_color_manual(values = grDevices::colorRampPalette(RColorBrewer::brewer.pal(8, "Dark2"))(257)) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
  ylim(-0.00001,0.01)+
  ylab("Volatilidad") +
  xlab(" ") +
  ggtitle("Volatilidad curvas de tasas por semana - Largo Plazo")+
  facet_grid(~anno)

NA
NA
NA